Investigar
Testar hipóteses com dados e avaliar a força das evidências.
ESTRATÉGIAS QUANTITATIVAS
O mercado muda.
O método
tem que responder.
Pesquisa própria e estratégias automatizadas para investidores que compreendem e aceitam riscos adicionais.
Conheça a abordagem
Futuros de índice no Brasil Pesquisa em desenvolvimento
Convicção para pesquisar.
Critério para revisar.
Uma estratégia começa com uma hipótese. O trabalho é testar suas condições, observar seus limites e acompanhar o que muda fora da amostra.
A proposta é explicar o comportamento dos modelos com evidências. Quando elas ainda não permitem uma conclusão, comunicar essa incerteza também faz parte do trabalho.
Observar
Validar em ambiente real antes de oferecer novas estratégias.
Reavaliar
Acompanhar desvios e respeitar a capacidade de cada modelo.
WIN/
Futuros de índice.
A primeira estratégia trabalha com o WIN, o minicontrato futuro de Ibovespa negociado na B3.
Por que futuros?
Contratos padronizados permitem ajustar a exposição ao índice e operar movimentos de alta ou de queda, sem comprar cada ação da carteira.
A operação utiliza garantias e tem ajustes financeiros diários. Isso permite uma exposição maior que o capital destinado à margem, ampliando também o risco.
WIN / B3 · R$ 0,20 por ponto · Lote de 1 contrato
Sobre o instrumento: especificação B3 e ajustes e funcionamento.
PESQUISA HISTÓRICA / SIMULAÇÃO
Retorno anualizado por caminho
13/04/2021 a 02/09/2026 · Exposição 1x
Dados, metodologia e limites
A validação cruzada combinatória com purga (CPCV) compara diferentes combinações de períodos de teste. Estes cinco caminhos compartilham dados e não são observações independentes.
| Caminho | Retorno anualizado | Maior queda |
|---|---|---|
| C0 | 11,31% | -20,11% |
| C1 | 10,47% | -11,30% |
| C2 | 10,64% | -12,54% |
| C3 | 7,70% | -17,35% |
| C4 | 12,22% | -15,10% |
Anualização em 252 observações, slippage de 1 ponto-base e custos de transação configurados em zero. Exposição normalizada de 1x, sem adicionar renda das garantias. Os resultados dependem dessas hipóteses.
A pesquisa não passou por auditoria integral de metodologia ou de correspondência com a execução real. Os caminhos não definem um limite de perda nem uma probabilidade de retorno futuro.
Fonte: pesquisa P95, run e18da227d951480e867eac75d675295f. Baixar dados do gráfico (CSV).
A alavancagem amplia ganhos e perdas.
Garantia não é um limite de perda. Custos, ajustes diários e necessidade de liquidez fazem parte da decisão de operar.
Cada resultado
tem uma origem.
O que foi testado
Período, exposição, custos, separação dos dados e limitações da metodologia acompanham os números.
O que aconteceu
Extratos, movimentações e base de cálculo precisam sustentar a leitura do resultado. Uma imagem isolada não substitui essa conciliação.
O que estamos explicando
Exemplos ajudam a entender mecanismos. Devem aparecer identificados e separados dos resultados efetivos.
Resultados passados e simulações não garantem resultados futuros.
9+ANOS DE ESTUDO
QUANTITATIVO
QUANTITATIVO
Pesquisa com
responsabilidade pessoal.
A P95 nasce de uma mudança de direção profissional. Depois de trabalhar como corretor, seu fundador decidiu aprofundar o trabalho técnico e desenvolver as próprias estratégias.
Os esportes também fazem parte dessa história. A vivência em modalidades como rugby e muay thai trouxe uma compreensão prática do valor da preparação, da disciplina e do respeito aos próprios limites.
A família é uma motivação autêntica. Construir a P95 também é construir um projeto de vida, com recursos e tempo para estar com a filha, cuidar da família e cultivar outros interesses.
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Abrir demonstração ↗Acesso simulado. Nenhuma contratação, conexão com corretora ou operação real.